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期权日报:上证50指数持续下跌 期权成交活跃

  9月6日成交1478007张50ETF期权合约,其中认购期权成交714015张,认沽期权成交763992张,PUT-CALL比率(PCR指标)为107%,大于80%的历史均值,上证50指数短期预期偏弱。

  从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

  认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在22%-25.5%之间,认沽期权的在23.5%-25%之间。

  50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在1%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。

  上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡,主力合约当前贴水0.13%左右。

  根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。9月6日当天没有出现相应的无风险套利机会。

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